你有沒有想過，你的投資策略真的能賺錢嗎？
在股市這個瞬息萬變的戰場上，每個投資人都有自己的投資哲學，就像武俠小說中的各路高手，各自擁有一套獨門秘笈。但究竟哪種策略才是最適合的呢？光憑感覺投資，真的可靠嗎？就像盲人摸象，摸到的都是局部，卻無法掌握整體。別擔心，今天就讓專業的投資專家帶你一探究竟，揭開「股票回測」的神秘面紗，幫助你找到適合自己的投資策略，成為股市中的贏家！
什麼是股票回測？
股票回測，也稱為回溯測試（Backtesting），是一種用於評估投資策略有效性的方法。它就像一台時間機器，能夠將你的投資策略「套用」在歷史數據上，讓你回到過去，檢視它在過去是否真的能賺錢。
舉個例子：
想像你是一位武林高手，練就了一套獨特的劍法，叫做「黃金交叉」。這套劍法講究的是，當短週期劍招（短週期均線）向上突破長週期劍招（長週期均線）時，就出招攻擊。你想要知道這套劍法在過去10年的武林大賽中是否有效，就可以使用股票回測工具，將這套劍法套用在過去10年的比賽數據中，看看它在過去10年裡實際的獲勝次數和戰績。
為什麼股票回測這麼重要？
股票回測就像是一個武林秘笈，能幫助你找到致勝之道，讓你的投資策略更加精準、有效。它能夠幫助程式交易者達到以下目的：
1. 策略驗證
就像一位武林高手，在出戰江湖之前，需要先在山洞裡苦練，不斷磨練自己的武功，確認自己的劍法是否能擊敗敵人。透過回測，投資者可以驗證自己的投資策略，是否可以在過去的市場中獲利，來確定策略的可行性，就像驗證自己的劍法是否能擊敗敵人一樣。
2. 策略優化
回測就像一個訓練場，可以幫助投資者優化自己的投資策略。例如，你可以測試不同的參數設定，就像調整劍招的招式和角度一樣，找出最適合當前市場狀況的參數組合，提升勝率。
3. 風險管理
回測可以幫助投資者瞭解投資策略的風險和報酬，就像在訓練過程中，瞭解自己擅長攻擊哪些目標，以及面對哪些敵人時容易失利一樣。藉此，你可以制定有效的風險管理策略，降低投資風險。
4. 交易策略比較
回測就像是一個武林比武大會，讓你比較不同的交易策略，找出最適合自己的策略，就像找到最適合自己的武功一樣。
5. 程式交易開發
回測是程式交易開發的重要步驟，它可以幫助程式交易者驗證自己的程式碼，並找出潛在的錯誤，就像檢查自己的兵器是否鋒利，以及是否有破損一樣。
股票回測的步驟
想要進行股票回測，需要以下幾個步驟，就像一個武林高手修煉武功一樣：
- 設定目標: 首先，你需要明確你的投資目標，就像一位武林高手，要先知道自己想要的是成為一代宗師、保護天下蒼生，還是名利雙收一樣。例如是追求高報酬、穩定的收益，或是控制風險。
- 選擇數據: 根據你的投資目標，選擇適合的市場數據，就像一位武林高手，要先瞭解敵人的特性和招式，才能對症下藥一樣。例如台股、美股、匯市、台指期等。
- 建立策略: 根據你的投資目標，建立一個清晰的投資策略，就像一位武林高手，要先練好自己的武功，才能在江湖上立足一樣。並設定好策略的參數。
- 執行回測: 使用回測工具，將你的投資策略套用在歷史數據上，就像一位武林高手，要先在山洞裡練習自己的劍法一樣。並觀察策略的表現。
- 分析結果: 分析回測結果，瞭解策略的獲利能力、風險和風險報酬比等指標，就像一位武林高手，要不斷檢視自己的武功，找出不足之處，才能更上一層樓一樣。
- 調整策略: 根據回測結果，調整你的投資策略，使其更加符合市場狀況，就像一位武林高手，要不斷磨練自己的武功，才能在江湖上立於不敗之地一樣。
股票回測的工具
市面上有很多股票回測工具，就像武林高手使用的兵器一樣，各有各的特色：
| 工具 | 功能 | 價格 |
|---|---|---|
| TradingView | 提供免費和付費方案，可以進行技術分析和股票回測，就像一本武林秘笈，可以學習各種武功招式一樣 | 免費版：有限功能，付費版：每月約 $15 - $50 |
| Amibroker | 專業的股票回測軟體，提供豐富的功能和指標，就像一件神兵利器，可以幫助你提升武功一樣 | 軟體價格約 $200 - $400 |
| MetaTrader 5 | 外匯交易平臺，也可以進行股票回測，就像一個武林門派，可以學習各種武功一樣 | 免費 |
| Python | 開放原始碼程式語言，可以自行編寫股票回測程式，就像一把無形利器，可以隨心所欲地打造自己的武功一樣 | 免費 |
股票回測的注意事項
進行股票回測時，需要注意以下事項，就像一位武林高手，要學會如何選擇武器、掌握戰術一樣：
- 數據品質: 確保使用的數據品質良好，數據的來源、準確性和完整性會影響回測結果，就像選擇兵器，要確保兵器鋒利、堅固一樣。
- 回測期間: 選擇的回測期間要與你的投資目標相符，例如，如果你想要評估長期的投資策略，就要選擇較長的回測期間，就像一位武林高手，要先苦練十年，才能成為高手一樣。
- 交易成本: 在回測中，要考慮交易成本的影響，例如手續費、滑點等，因為這些成本會影響實際的獲利，就像一位武林高手，要瞭解自己的兵器價格，以及使用兵器需要消耗多少體力一樣。
- 市場環境: 要注意市場環境的變化，例如市場的波動程度、利率水準等，這些因素會影響投資策略的表現，就像一位武林高手，要瞭解不同環境下，如何使用不同的兵器一樣。
- 過度擬合: 過度擬合指的是，你的投資策略過度依賴過去的數據，導致無法在未來的市場中獲利，就像一位武林高手，只練一種劍法，卻無法應對各種敵人一樣。
股票回測的局限性
股票回測雖然可以幫助投資者評估投資策略的有效性，但它也有一些局限性，就像一位武林高手，即使練就一身好武功，也無法預測所有狀況一樣：
- 過去不代表未來: 過去的數據並不能保證未來會繼續重複，市場的變化是不可預測的，就像武林中，敵人的招式會不斷變化一樣。
- 數據偏差: 歷史數據可能存在偏差，例如數據採集方法、數據時間點等，都會影響回測結果，就像一個武林高手，如果只在山洞裡練習，卻沒有真正經歷過江湖上的戰鬥，就無法真正瞭解武功的精髓一樣。
- 無法完全模擬真實交易: 回測無法完全模擬真實交易的環境，例如交易者的情緒、市場的非理性行為等，就像一位武林高手，即使練就一身好武功，也無法完全控制自己的情緒，以及敵人的情緒變化一樣。
股票回測的應用
股票回測可以應用在很多方面，就像一位武林高手，可以利用自己的武功做很多事情一樣：
- 投資組合管理: 評估不同投資組合的表現，找出最適合自己的投資組合，就像一位武林高手，要選擇適合自己的兵器一樣。
- 交易策略開發: 開發新的交易策略，並測試策略的有效性，就像一位武林高手，要不斷創新自己的武功一樣。
- 風險管理: 評估投資策略的風險，並制定有效的風險管理策略，就像一位武林高手，要瞭解自己的優缺點，以及敵人的優缺點一樣。
- 教育訓練: 學習投資知識，並瞭解不同的投資策略，就像一位武林高手，要不斷學習新的武功招式一樣。
FAQ 常見問題
Q1：股票回測一定要使用付費軟體嗎？
A1：不一定！市面上有很多免費的股票回測工具，例如 TradingView 的免費版，或者你可以使用 Python 等開源程式語言自行編寫回測程式，就像一位武林高手，可以用不同的武器一樣。
Q2：股票回測的結果可以完全相信嗎？
A2：股票回測的結果不能完全相信，因為它只是一個模擬，不能完全代表真實交易的狀況。但股票回測可以幫助你瞭解策略的有效性，並找到優化策略的方向，就像一位武林高手，要不斷練習，才能精進自己的武功一樣。
Q3：股票回測適合所有投資者嗎？
A3：股票回測特別適合程式交易者、想要優化投資策略的投資者，以及對風險管理有要求的投資者，就像一位武林高手，想要成為高手，需要不斷練習一樣。
總結
股票回測就像是一把照妖鏡，能讓你清楚看到自己的投資策略在過去的表現，並找到優化策略的方向。想要成為成功的投資者，不要只憑感覺投資，要用數據說話，用回測來驗證你的投資策略，才能在股市中立於不敗之地，成為股市中的贏家！
